PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKGRX с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKGRX с FFIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKGRX (Franklin Growth Fund) and FFIDX (Fidelity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FKGRX returned 14.04%/yr vs 15.23%/yr for FFIDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FKGRX charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for FFIDX.

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKGRX показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у FFIDX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции FKGRX уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: 14.04% против 15.23% соответственно.

FKGRX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.28%
6 месяцев
5.87%
1 год
18.77%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.42%
10 лет*
14.04%

FFIDX

1 день
-1.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.13%
1 год
21.15%
3 года*
20.99%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKGRX и FFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKGRX
Franklin Growth Fund		6.28%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%26.31%
FFIDX
Fidelity Fund		2.52%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%

Correlation

The correlation between FKGRX and FFIDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.91

The correlation between FKGRX and FFIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Fund

Fidelity Fund

Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с VUGFKGRX с SPYFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FTCFKGRX с FBGRXFKGRX с VFIAX
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG

Доходность на риск

FKGRX vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKGRX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKGRXFFIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.75

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.48

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.02

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

8.52

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKGRX vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIDX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKGRXFFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и FFIDX

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и FFIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKGRXFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.08%

-55.35%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.87%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.72%

-22.42%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-30.33%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-30.66%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.86%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-11.85%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.57%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и FFIDX

Franklin Growth Fund (FKGRX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKGRXFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.99%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.11%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

12.55%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

19.16%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

19.42%

+0.11%

Сравнение комиссий FKGRX и FFIDX

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и FFIDX

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности FFIDX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.15%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
FKGRX
Franklin Growth Fund		13.52%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FKGRX and FFIDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FKGRX has higher volatility (3.19%) compared to FFIDX (2.99%). In terms of maximum drawdown, FKGRX dropped -51.08% vs FFIDX's -55.35%.

FFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKGRX и FFIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор