PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKGRX с FTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKGRX с FTC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Fund (FKGRX) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC).

FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г.. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKGRX или FTC.

Корреляция

Корреляция между FKGRX и FTC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и FTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKGRX:

0.00

FTC:

0.85

Коэф-т Сортино

FKGRX:

0.16

FTC:

1.23

Коэф-т Омега

FKGRX:

1.02

FTC:

1.17

Коэф-т Кальмара

FKGRX:

0.01

FTC:

0.84

Коэф-т Мартина

FKGRX:

0.02

FTC:

2.93

Индекс Язвы

FKGRX:

9.20%

FTC:

6.11%

Дневная вол-ть

FKGRX:

21.76%

FTC:

22.05%

Макс. просадка

FKGRX:

-59.01%

FTC:

-54.05%

Текущая просадка

FKGRX:

-19.18%

FTC:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, FKGRX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у FTC с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции FKGRX уступали акциям FTC по среднегодовой доходности: 5.85% против 11.84% соответственно.

FKGRX

С начала года

1.06%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

-10.39%

1 год

0.02%

5 лет

5.07%

10 лет

5.85%

FTC

С начала года

2.50%

1 месяц

12.40%

6 месяцев

-1.06%

1 год

18.54%

5 лет

15.97%

10 лет

11.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FKGRX и FTC

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTC в 0.60%.

FKGRX
Franklin Growth Fund
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKGRX и FTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FKGRX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTC
Ранг риск-скорректированной доходности FTC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKGRX c FTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FTC равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и FTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и FTC

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FTC в 0.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKGRX
Franklin Growth Fund		0.04%0.04%0.18%0.00%0.00%0.14%0.41%0.49%0.38%0.51%0.65%0.25%
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.33%0.32%0.65%0.91%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и FTC

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки FTC в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и FTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и FTC

Franklin Growth Fund (FKGRX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...