PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKGRX с FTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKGRX с FTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKGRX (Franklin Growth Fund) and FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FKGRX returned 14.04%/yr vs 14.87%/yr for FTC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FKGRX charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for FTC.

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и FTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKGRX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у FTC с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции FKGRX уступали акциям FTC по среднегодовой доходности: 14.04% против 14.87% соответственно.

FKGRX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.28%
6 месяцев
5.87%
1 год
18.77%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.42%
10 лет*
14.04%

FTC

1 день
0.03%
1 месяц
7.82%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.44%
1 год
29.50%
3 года*
25.83%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKGRX и FTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKGRX
Franklin Growth Fund		6.28%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%26.31%
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.28%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%

Correlation

The correlation between FKGRX and FTC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.89

The correlation between FKGRX and FTC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Fund

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с VUGFKGRX с SPYFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FBGRXFKGRX с FFIDXFKGRX с VFIAX
Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUGFTC с IWY

Доходность на риск

FKGRX vs. FTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKGRX c FTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKGRXFTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.64

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.27

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.86

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

10.99

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKGRX vs. FTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTC равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и FTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKGRXFTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и FTC

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки FTC в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и FTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKGRXFTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.08%

-54.05%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.36%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.72%

-21.41%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-31.18%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-34.66%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-9.32%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.69%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и FTC

Текущая волатильность для Franklin Growth Fund (FKGRX) составляет 3.19%, в то время как у First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKGRXFTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.59%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

14.23%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

18.02%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

19.84%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

20.44%

-0.91%

Сравнение комиссий FKGRX и FTC

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и FTC

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности FTC в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKGRX
Franklin Growth Fund		13.52%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%

Часто задаваемые вопросы

FKGRX and FTC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTC has higher volatility (6.59%) compared to FKGRX (3.19%). In terms of maximum drawdown, FKGRX dropped -51.08% vs FTC's -54.05%.

FTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKGRX и FTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор