Сравнение FKGRX с FTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Fund (FKGRX) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC).
FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г.. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FKGRX и FTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKGRX и FTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKGRX Franklin Growth Fund | -5.57% | 15.38% | 17.96% | 27.54% | -25.32% | 21.61% | 30.71% | 32.08% | -3.37% | 26.31% |
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | -2.14% | 15.89% | 26.60% | 20.72% | -23.28% | 24.43% | 33.35% | 28.07% | -6.03% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FKGRX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у FTC с доходностью -2.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKGRX имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции FTC немного впереди с 12.92%.
FKGRX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 12.88%
FTC
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKGRX и FTC
FKGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTC в 0.60%.
Доходность на риск
FKGRX vs. FTC — Ранг доходности на риск
FKGRX
FTC
Сравнение FKGRX c FTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKGRX | FTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 6.11 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKGRX | FTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FKGRX и FTC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKGRX и FTC
Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности FTC в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKGRX Franklin Growth Fund | 15.22% | 14.37% | 8.34% | 6.26% | 10.49% | 9.19% | 7.97% | 5.75% | 1.65% | 2.38% | 3.26% | 3.88% |
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.22% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок FKGRX и FTC
Максимальная просадка FKGRX за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки FTC в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и FTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKGRX | FTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -54.05% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.79% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | -31.18% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -34.66% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -5.87% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -9.40% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.16% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKGRX и FTC
Текущая волатильность для Franklin Growth Fund (FKGRX) составляет 5.85%, в то время как у First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKGRX | FTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 7.28% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 14.26% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 21.29% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 19.71% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 20.29% | -0.79% |