PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKGRX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKGRX с FBGRX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKGRX или FBGRX.

Корреляция

Корреляция между FKGRX и FBGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,630.94%
5,953.51%
FKGRX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKGRX:

-0.17

FBGRX:

0.11

Коэф-т Сортино

FKGRX:

-0.09

FBGRX:

0.35

Коэф-т Омега

FKGRX:

0.99

FBGRX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FKGRX:

-0.11

FBGRX:

0.12

Коэф-т Мартина

FKGRX:

-0.42

FBGRX:

0.37

Индекс Язвы

FKGRX:

8.60%

FBGRX:

8.58%

Дневная вол-ть

FKGRX:

21.53%

FBGRX:

28.41%

Макс. просадка

FKGRX:

-59.01%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

FKGRX:

-24.76%

FBGRX:

-16.56%

Доходность по периодам

С начала года, FKGRX показывает доходность -5.92%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции FKGRX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 5.33% против 11.47% соответственно.

FKGRX

С начала года

-5.92%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-14.28%

1 год

-4.78%

5 лет

3.83%

10 лет

5.33%

FBGRX

С начала года

-12.46%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-7.93%

1 год

1.31%

5 лет

13.65%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FKGRX и FBGRX

И FKGRX, и FBGRX имеют комиссию равную 0.79%.

FKGRX
Franklin Growth Fund
График комиссии FKGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKGRX: 0.79%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKGRX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FKGRX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKGRX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FKGRX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FKGRX: -0.17
FBGRX: 0.11
Коэффициент Сортино FKGRX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKGRX: -0.09
FBGRX: 0.35
Коэффициент Омега FKGRX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKGRX: 0.99
FBGRX: 1.05
Коэффициент Кальмара FKGRX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKGRX: -0.11
FBGRX: 0.12
Коэффициент Мартина FKGRX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FKGRX: -0.42
FBGRX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.11
FKGRX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и FBGRX

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FBGRX в 0.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKGRX
Franklin Growth Fund		0.04%0.04%0.18%0.00%0.00%0.14%0.41%0.49%0.38%0.51%0.65%0.25%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		0.27%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и FBGRX

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.76%
-16.56%
FKGRX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и FBGRX

Текущая волатильность для Franklin Growth Fund (FKGRX) составляет 14.37%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.37%
18.29%
FKGRX
FBGRX