PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKGRX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKGRX с VUG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Fund (FKGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKGRX или VUG.

Корреляция

Корреляция между FKGRX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKGRX:

-0.01

VUG:

0.77

Коэф-т Сортино

FKGRX:

0.20

VUG:

1.28

Коэф-т Омега

FKGRX:

1.03

VUG:

1.18

Коэф-т Кальмара

FKGRX:

0.02

VUG:

0.91

Коэф-т Мартина

FKGRX:

0.08

VUG:

3.07

Индекс Язвы

FKGRX:

9.28%

VUG:

6.75%

Дневная вол-ть

FKGRX:

21.73%

VUG:

25.16%

Макс. просадка

FKGRX:

-59.01%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FKGRX:

-18.21%

VUG:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, FKGRX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции FKGRX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 5.98% против 15.32% соответственно.

FKGRX

С начала года

2.27%

1 месяц

14.12%

6 месяцев

-6.71%

1 год

-0.39%

5 лет

4.57%

10 лет

5.98%

VUG

С начала года

1.33%

1 месяц

17.95%

6 месяцев

4.67%

1 год

19.05%

5 лет

18.04%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FKGRX и VUG

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FKGRX
Franklin Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKGRX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FKGRX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKGRX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и VUG

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VUG в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKGRX
Franklin Growth Fund		0.04%0.04%0.18%0.00%0.00%0.14%0.41%0.49%0.38%0.51%0.65%0.25%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и VUG

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и VUG

Текущая волатильность для Franklin Growth Fund (FKGRX) составляет 5.81%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...