PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKGRX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKGRX с VUG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Fund (FKGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKGRX или VUG.

Корреляция

Корреляция между FKGRX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
657.54%
838.70%
FKGRX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKGRX:

0.26

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

FKGRX:

0.52

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

FKGRX:

1.07

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

FKGRX:

0.27

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

FKGRX:

1.04

VUG:

2.27

Индекс Язвы

FKGRX:

5.13%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

FKGRX:

20.51%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

FKGRX:

-59.01%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FKGRX:

-11.36%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, FKGRX показывает доходность -6.57%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции FKGRX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.08% против 14.03% соответственно.

FKGRX

С начала года

-6.57%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-7.76%

1 год

3.75%

5 лет

12.58%

10 лет

11.08%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FKGRX и VUG

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FKGRX
Franklin Growth Fund
График комиссии FKGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKGRX: 0.79%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKGRX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FKGRX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKGRX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FKGRX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FKGRX: 0.26
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино FKGRX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKGRX: 0.52
VUG: 0.96
Коэффициент Омега FKGRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKGRX: 1.07
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара FKGRX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKGRX: 0.27
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина FKGRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FKGRX: 1.04
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.58
FKGRX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и VUG

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKGRX
Franklin Growth Fund		8.93%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.77%3.77%3.88%0.25%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и VUG

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.36%
-13.14%
FKGRX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и VUG

Текущая волатильность для Franklin Growth Fund (FKGRX) составляет 14.41%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
16.82%
FKGRX
VUG