PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FKGRX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKGRX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKGRX
Franklin Growth Fund
-5.57%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%26.31%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, FKGRX показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции FKGRX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.88% против 16.16% соответственно.


FKGRX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-4.46%
1 год
15.13%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.88%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий FKGRX и VUG

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

FKGRX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKGRX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FKGRXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.82

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

4.15

+1.06

FKGRX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FKGRXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.12

Корреляция

Корреляция между FKGRX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и VUG

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKGRX
Franklin Growth Fund
15.22%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и VUG

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -51.08%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


FKGRXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.08%

-50.68%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-16.53%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-35.61%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-35.61%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-12.25%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-7.13%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.72%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и VUG

Текущая волатильность для Franklin Growth Fund (FKGRX) составляет 5.85%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FKGRXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.12%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.70%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

22.70%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

22.22%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

21.38%

-1.88%