Сравнение SOPAX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | 0.79% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и FEQHX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
SOPAX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
SOPAX
FEQHX
Сравнение SOPAX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.21 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.82 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.84 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.27 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.21 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и FEQHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и FEQHX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и FEQHX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -10.42% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -7.40% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.82% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -2.28% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.87% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и FEQHX
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.11% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 6.85% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 11.04% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 11.29% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 11.29% | +5.07% |