Сравнение SONY с BTC-USD
SONY (Sony Group Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SONY returned 14.67%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONY показывает доходность -19.80%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции SONY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 14.67% против 57.23% соответственно.
SONY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -19.80%
- 6 месяцев
- -23.31%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 14.67%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам SONY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | -19.80% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between SONY and BTC-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between SONY and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SONY
BTC-USD
Сравнение SONY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SONY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.77 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.33 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SONY и BTC-USD
Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -85.30% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -51.21% | +16.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.10% | -51.21% | +16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | -76.67% | +26.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.56% | -83.80% | +33.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.15% | -48.27% | +16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.18% | -42.36% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.28% | 35.16% | -15.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONY и BTC-USD
Текущая волатильность для Sony Group Corporation (SONY) составляет 9.25%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что SONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 11.97% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 34.64% | -13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.98% | 35.59% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 44.57% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 56.61% | -27.79% |
Часто задаваемые вопросы
SONY and BTC-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to SONY (9.25%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs BTC-USD's -85.30%.
SONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор