Сравнение SOLZ с WGMI
SOLZ (Solana ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs 83.80% for WGMI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 151.78% |
Correlation
The correlation between SOLZ and WGMI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. WGMI — Ранг доходности на риск
SOLZ
WGMI
Сравнение SOLZ c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.65 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.27 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и WGMI
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -85.76% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -50.94% | -24.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -33.29% | -37.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -42.11% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 25.70% | +26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и WGMI
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 18.34%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 21.31% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 56.58% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 78.03% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 81.56% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 81.56% | -5.54% |
Сравнение комиссий SOLZ и WGMI
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и WGMI
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and WGMI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to SOLZ (18.34%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -60.09% for SOLZ. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 18.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Volatility Shares and CoinShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор