Сравнение SOLZ с WGMI
SOLZ (Solana ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs 294.61% for WGMI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 84.78%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 40.03%
- С начала года
- 84.78%
- 6 месяцев
- 55.52%
- 1 год
- 294.61%
- 3 года*
- 86.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 84.78% | 155.47% |
Correlation
The correlation between SOLZ and WGMI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. WGMI — Ранг доходности на риск
SOLZ
WGMI
Сравнение SOLZ c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.42 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.83 | -6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 11.81 | -13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 3.91 | -4.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.31 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и WGMI
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -85.76% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -50.94% | -21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -1.11% | -71.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -42.90% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 25.08% | +20.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и WGMI
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 16.15%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 20.10% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 55.64% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 76.03% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 81.53% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 81.53% | -5.46% |
Сравнение комиссий SOLZ и WGMI
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и WGMI
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and WGMI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (20.10%) compared to SOLZ (16.15%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 294.61% vs -59.43% for SOLZ. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 16.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 294.61% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор