Сравнение SOLZ с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana ETF (SOLZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
SOLZ и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLZ - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOLZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -34.00% | -12.47% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -35.16% | 10.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOLZ показывает доходность -34.00%, а SVIX немного ниже – -35.16%.
SOLZ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -34.00%
- 6 месяцев
- -61.78%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 9.17%
- 1 месяц
- -25.51%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -26.52%
- 1 год
- -22.76%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOLZ и SVIX
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
SOLZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SOLZ
SVIX
Сравнение SOLZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.31 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.05 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.45 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.03 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.02 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SOLZ и SVIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и SVIX
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.41% | 1.75% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и SVIX
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -70.23%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOLZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.23% | -79.30% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -49.47% | -20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -69.03% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.47% | -30.26% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.00% | 21.52% | +15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и SVIX
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 18.65%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.79%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOLZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 29.79% | -11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.48% | 47.49% | +10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.49% | 74.62% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.89% | 67.26% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.89% | 67.26% | +12.63% |