Сравнение SOLZ с SVIX
SOLZ (Solana ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. SOLZ is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs 51.45% for SVIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SOLZ charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | 12.80% |
Correlation
The correlation between SOLZ and SVIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SOLZ
SVIX
Сравнение SOLZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.21 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.44 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и SVIX
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -79.30% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -42.69% | -32.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -51.72% | -19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -32.18% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 14.99% | +37.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и SVIX
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 11.40% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 43.72% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 55.42% | +19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 65.88% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 65.88% | +10.14% |
Сравнение комиссий SOLZ и SVIX
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и SVIX
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and SVIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -60.09% for SOLZ. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for SVIX.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while SVIX is Volatility. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор