Сравнение SOLZ с SOLT
SOLZ (Solana ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs -90.96% for SOLT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SOLZ charges 0.95%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -74.43%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -53.74% |
Correlation
The correlation between SOLZ and SOLT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between SOLZ and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. SOLT — Ранг доходности на риск
SOLZ
SOLT
Сравнение SOLZ c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.96 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.34 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.55 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и SOLT
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки SOLT в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -95.17% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -95.17% | +22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -95.17% | +22.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -53.33% | +19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 67.62% | -21.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и SOLT
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 16.15%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 32.36%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 32.36% | -16.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 102.45% | -51.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 146.88% | -72.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 150.90% | -74.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 150.90% | -74.83% |
Сравнение комиссий SOLZ и SOLT
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и SOLT
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SOLT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SOLZ and SOLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to SOLZ (16.15%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs SOLT's -95.17%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -59.43% vs -90.96% for SOLT. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 16.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -59.43% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 3.92% for SOLZ.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while SOLT is Blockchain. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 1.85% for SOLT.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор