Сравнение SOLZ с SBIT
SOLZ (Solana ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -28.24% |
Correlation
The correlation between SOLZ and SBIT is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SOLZ and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. SBIT — Ранг доходности на риск
SOLZ
SBIT
Сравнение SOLZ c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.40 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.42 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и SBIT
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -91.35% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -47.94% | -27.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -78.65% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -68.88% | +31.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 21.17% | +30.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и SBIT
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 18.34%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 21.57% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 68.96% | -16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 88.50% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 96.78% | -20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 96.78% | -20.76% |
Сравнение комиссий SOLZ и SBIT
И SOLZ, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и SBIT
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности SBIT в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and SBIT have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to SOLZ (18.34%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -60.09% for SOLZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 18.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ and SBIT have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.56% for SOLZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор