Сравнение SOLZ с SBIT
SOLZ (Solana ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs 68.00% for SBIT. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 37.02%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | -30.38% |
Correlation
The correlation between SOLZ and SBIT is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SOLZ and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. SBIT — Ранг доходности на риск
SOLZ
SBIT
Сравнение SOLZ c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.43 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.76 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.78 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.46 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и SBIT
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -91.35% | +18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -47.94% | -24.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -78.26% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -68.55% | +34.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 24.69% | +21.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и SBIT
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 16.15%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 18.22% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 68.46% | -17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 87.18% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 97.47% | -21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 97.47% | -21.40% |
Сравнение комиссий SOLZ и SBIT
И SOLZ, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и SBIT
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SBIT в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and SBIT have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (18.22%) compared to SOLZ (16.15%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 68.00% vs -59.43% for SOLZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 16.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 68.00% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ and SBIT have the same expense ratio: 0.95% per year.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.42% for SBIT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор