Сравнение SOLZ с GSG
SOLZ (Solana ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. SOLZ is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs 51.52% for GSG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам SOLZ и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 2.95% |
Correlation
The correlation between SOLZ and GSG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. GSG — Ранг доходности на риск
SOLZ
GSG
Сравнение SOLZ c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.47 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 14.39 | -15.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 2.26 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.09 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и GSG
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -89.62% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -9.46% | -62.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -56.95% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -63.71% | +29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 3.59% | +42.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и GSG
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 7.65% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 20.42% | +30.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 22.95% | +51.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 22.61% | +53.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 22.03% | +54.04% |
Сравнение комиссий SOLZ и GSG
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и GSG
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and GSG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 51.52% vs -59.43% for SOLZ. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 51.52% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for GSG.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор