Сравнение SOLZ с BTCI
SOLZ (Solana ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs -33.43% for BTCI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -22.74%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | 6.64% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BTCI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between SOLZ and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BTCI — Ранг доходности на риск
SOLZ
BTCI
Сравнение SOLZ c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.75 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.34 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.86 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.03 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BTCI
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -44.98% | -27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -44.98% | -27.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -42.87% | -29.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -15.18% | -18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 25.05% | +20.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BTCI
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 8.35% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 30.94% | +19.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 38.93% | +35.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 40.11% | +35.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 40.11% | +35.96% |
Сравнение комиссий SOLZ и BTCI
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BTCI
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BTCI в 43.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BTCI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to BTCI (8.35%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BTCI leads with -33.43% vs -59.43% for SOLZ. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -33.43% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 43.16%, compared with 3.92% for SOLZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.99% for BTCI.
SOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор