Сравнение SOLZ с BTCI
SOLZ (Solana ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs -41.43% for BTCI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | 5.70% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BTCI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between SOLZ and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BTCI — Ранг доходности на риск
SOLZ
BTCI
Сравнение SOLZ c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.86 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.41 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BTCI
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -48.42% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -48.42% | -27.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -44.25% | -26.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -17.15% | -20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 29.39% | +22.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BTCI
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 9.70% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 31.60% | +21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 39.91% | +34.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 40.04% | +35.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 40.04% | +35.98% |
Сравнение комиссий SOLZ и BTCI
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BTCI
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BTCI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTCI leads with -41.43% vs -60.09% for SOLZ. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.43% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 3.56% for SOLZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.99% for BTCI.
SOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор