Сравнение SOLZ с BTC-USD
SOLZ (Solana ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs -46.45% for BTC-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам SOLZ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | 0.71% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BTC-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between SOLZ and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SOLZ
BTC-USD
Сравнение SOLZ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.88 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.41 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BTC-USD
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -85.30% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -53.08% | -22.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -48.79% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -42.59% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 29.41% | +22.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BTC-USD
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 9.63% | +8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 34.90% | +17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 35.73% | +38.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 43.96% | +32.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 56.33% | +19.69% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BTC-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs BTC-USD's -85.30%.
SOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор