Сравнение SOLZ с BNO
SOLZ (Solana ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. SOLZ is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам SOLZ и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -4.87% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BNO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BNO — Ранг доходности на риск
SOLZ
BNO
Сравнение SOLZ c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.17 | -5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 9.76 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 2.23 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.14 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BNO
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -87.06% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -17.87% | -54.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -10.29% | -62.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -40.17% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 9.45% | +36.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BNO
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 14.22% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 36.10% | +14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 41.46% | +32.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 35.38% | +40.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 36.68% | +39.39% |
Сравнение комиссий SOLZ и BNO
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BNO
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BNO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to BNO (14.22%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs -59.43% for SOLZ. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for BNO.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Volatility Shares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор