Сравнение SOLZ с BITX
SOLZ (Solana ETF) and BITX (Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs -73.21% for BITX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 1.85%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -52.31%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -34.65%
- С начала года
- -52.31%
- 6 месяцев
- -58.66%
- 1 год
- -73.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | -52.31% | -16.38% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BITX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLZ and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BITX — Ранг доходности на риск
SOLZ
BITX
Сравнение SOLZ c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.93 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.46 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.85 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.04 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BITX
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки BITX в -78.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -78.92% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -78.92% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -78.92% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -31.70% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 50.03% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BITX
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 16.15%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 19.24% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 69.07% | -18.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 86.83% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 98.27% | -22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 98.27% | -22.20% |
Сравнение комиссий SOLZ и BITX
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BITX
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BITX в 33.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 33.24% | 21.69% | 10.70% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BITX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (19.24%) compared to SOLZ (16.15%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs BITX's -78.92%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -59.43% vs -73.21% for BITX. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 16.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -59.43% return vs -73.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.85% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 33.24%, compared with 3.92% for SOLZ.
Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 1.85% for BITX.
SOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор