Сравнение SOLZ с BITI
SOLZ (Solana ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SOLZ charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -7.39% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BITI is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SOLZ and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BITI — Ранг доходности на риск
SOLZ
BITI
Сравнение SOLZ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.57 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 6.38 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BITI
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -92.16% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -25.28% | -50.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -86.41% | +15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -68.40% | +31.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 10.16% | +41.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BITI
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 10.76% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 34.28% | +18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 44.15% | +30.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 52.24% | +23.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 52.24% | +23.78% |
Сравнение комиссий SOLZ и BITI
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BITI
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BITI have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -60.09% for SOLZ. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 3.56% for SOLZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор