Сравнение SOLZ с BITI
SOLZ (Solana ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs 45.79% for BITI. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SOLZ charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.06%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 31.50%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- -34.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 24.06% | -8.83% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BITI is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SOLZ and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BITI — Ранг доходности на риск
SOLZ
BITI
Сравнение SOLZ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.82 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.89 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.06 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.72 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BITI
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -92.16% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -25.28% | -47.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -86.46% | +14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -67.95% | +33.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 11.80% | +34.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BITI
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 9.29% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 34.02% | +16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 43.52% | +30.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 52.50% | +23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 52.50% | +23.57% |
Сравнение комиссий SOLZ и BITI
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BITI
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BITI в 9.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.52% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BITI have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to BITI (9.29%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 45.79% vs -59.43% for SOLZ. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 9.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 45.79% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.52%, compared with 3.92% for SOLZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор