Сравнение SOLT с OBTC
SOLT (2x Solana ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC). SOLT is actively managed, while OBTC is passively managed. Over the past year, SOLT returned -90.96% vs -28.83% for OBTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -74.43%, что значительно ниже, чем у OBTC с доходностью -25.45%.
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -53.74% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | 10.14% |
Correlation
The correlation between SOLT and OBTC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between SOLT and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. OBTC — Ранг доходности на риск
SOLT
OBTC
Сравнение SOLT c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.64 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.15 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.21 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и OBTC
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -94.50% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.17% | -45.41% | -49.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -62.77% | -32.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -69.63% | +16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.62% | 25.06% | +42.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и OBTC
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.36% по сравнению с Osprey Bitcoin Trust (OBTC) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.36% | 9.55% | +22.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.45% | 34.48% | +67.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.88% | 44.27% | +102.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.90% | 58.11% | +92.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.90% | 71.56% | +79.34% |
Сравнение комиссий SOLT и OBTC
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и OBTC
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and OBTC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.17% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, OBTC leads with -28.83% vs -90.96% for SOLT. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBTC has performed better with a -28.83% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.00% for OBTC.
SOLT is categorized as Blockchain, while OBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and Osprey Funds. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.49% for OBTC.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор