Сравнение HBTC с FDIG
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both Blockchain funds. HBTC is actively managed, while FDIG is passively managed. Over the past year, HBTC returned -31.57% vs 50.23% for FDIG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и FDIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 19.73%.
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIG
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 50.23%
- 3 года*
- 40.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и FDIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 19.73% | 44.46% |
Correlation
The correlation between HBTC and FDIG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between HBTC and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. FDIG — Ранг доходности на риск
HBTC
FDIG
Сравнение HBTC c FDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTC | FDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.08 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 2.09 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTC | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.02 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.30 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок HBTC и FDIG
Максимальная просадка HBTC за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и FDIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -58.32% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -46.69% | +8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -20.70% | -17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -26.16% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 24.11% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и FDIG
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.85%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 12.92% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 35.95% | -15.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 49.60% | -20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 60.81% | -31.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 60.81% | -31.15% |
Сравнение комиссий HBTC и FDIG
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и FDIG
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности FDIG в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.03% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and FDIG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (12.92%) compared to HBTC (6.85%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -37.82% vs FDIG's -58.32%.
On 1-year performance, FDIG leads with 50.23% vs -31.57% for HBTC. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 50.23% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 1.03% for FDIG.
They also come from different issuers: Fortuna Funds and Fidelity. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.39% for FDIG.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и FDIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор