PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLR с XES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds. SOLR is actively managed, while XES is passively managed. Over the past 5 years, SOLR returned 4.60%/yr vs 14.16%/yr for XES. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XES.

Доходность

Сравнение доходности SOLR и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 53.45%.

SOLR

1 день
-0.48%
1 месяц
5.27%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.00%
3 года*
6.72%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—

XES

1 день
1.83%
1 месяц
-2.53%
С начала года
53.45%
6 месяцев
44.81%
1 год
103.89%
3 года*
21.37%
5 лет*
14.16%
10 лет*
-3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLR и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		18.62%26.72%-12.41%-0.78%-11.87%11.48%19.67%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		53.45%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%37.59%

Correlation

The correlation between SOLR and XES is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.41

The correlation between SOLR and XES shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOLR и XES

Секторы
SOLR
XES

Промышленность

46.4%
2.5%

Технологии

18.5%

-

Коммунальные услуги

15.0%

-

Энергетика

6.8%
97.5%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SOLR
46.4%
XES
2.5%

Технологии

SOLR
18.5%
XES

-

Коммунальные услуги

SOLR
15.0%
XES

-

Энергетика

SOLR
6.8%
XES
97.5%

Сырьевые материалы

SOLR
5.4%
XES

-

Финансовые услуги

SOLR
5.3%
XES

-

Потребительский циклический сектор

SOLR
2.6%
XES

-

Коммуникационные услуги

SOLR

-

XES

-

Потребительский защитный сектор

SOLR

-

XES

-

Здравоохранение

SOLR

-

XES

-

Недвижимость

SOLR

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с XLESOLR с INFRSOLR с VOLTSOLR с MLPI
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

SOLR vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.46

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.05

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

10.62

-7.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

28.49

-18.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.46

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.07

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SOLR и XES

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLRXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-95.65%

+56.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-9.84%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.66%

-45.95%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-45.95%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-70.37%

+69.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-54.36%

+38.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.66%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и XES

Текущая волатильность для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) составляет 7.48%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что SOLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLRXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.46%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

20.57%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

30.28%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

39.05%

-16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

45.03%

-22.31%

Сравнение комиссий SOLR и XES

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и XES

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XES в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.10%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

SOLR and XES have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (8.46%) compared to SOLR (7.48%). In terms of maximum drawdown, SOLR dropped -39.46% vs XES's -95.65%.

On 5-year performance, XES leads with 14.16% vs 4.60% for SOLR. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SOLR has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XES has performed better with a 14.16% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for SOLR.

XES has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.57% for SOLR.

They also come from different issuers: SmartETFs and State Street. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.35% for XES.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLR и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор