Сравнение SOLR с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
SOLR и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SOLR и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOLR и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.57% | 26.72% | -12.41% | -0.78% | -11.87% | 11.48% | 19.67% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | 37.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%.
SOLR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOLR и XES
SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
SOLR vs. XES — Ранг доходности на риск
SOLR
XES
Сравнение SOLR c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLR | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.97 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.26 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 6.81 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLR | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.42 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.08 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SOLR и XES составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLR и XES
Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.67% | 0.67% | 0.93% | 0.42% | 1.29% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SOLR и XES
Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOLR | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.46% | -95.65% | +56.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -27.52% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -45.95% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -73.12% | +62.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -54.22% | +38.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 9.15% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLR и XES
SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеют волатильность 7.70% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOLR | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 7.93% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 22.22% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 40.10% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 39.83% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 45.19% | -22.51% |