PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLR с VCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - SOLR is a Energy Equities fund actively managed by SmartETFs, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, SOLR returned 6.72%/yr vs 20.45%/yr for VCLN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности SOLR и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 38.01%.

SOLR

1 день
-0.48%
1 месяц
5.27%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.00%
3 года*
6.72%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—

VCLN

1 день
-0.83%
1 месяц
8.13%
С начала года
38.01%
6 месяцев
32.04%
1 год
92.75%
3 года*
20.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLR и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		18.62%26.72%-12.41%-0.78%-11.87%0.08%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		38.01%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Correlation

The correlation between SOLR and VCLN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.79

Over the past year, the correlation between SOLR and VCLN has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SOLR и VCLN

Секторы
SOLR
VCLN

Промышленность

46.4%
36.7%

Технологии

18.5%
22.4%

Коммунальные услуги

15.0%
39.8%

Энергетика

6.8%
1.1%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SOLR
46.4%
VCLN
36.7%

Технологии

SOLR
18.5%
VCLN
22.4%

Коммунальные услуги

SOLR
15.0%
VCLN
39.8%

Энергетика

SOLR
6.8%
VCLN
1.1%

Сырьевые материалы

SOLR
5.4%
VCLN

-

Финансовые услуги

SOLR
5.3%
VCLN

-

Потребительский циклический сектор

SOLR
2.6%
VCLN

-

Коммуникационные услуги

SOLR

-

VCLN

-

Потребительский защитный сектор

SOLR

-

VCLN

-

Здравоохранение

SOLR

-

VCLN

-

Недвижимость

SOLR

-

VCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с XLESOLR с INFRSOLR с XESSOLR с VOLTSOLR с MLPI
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG

Доходность на риск

SOLR vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.19

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.96

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

7.41

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

28.07

-18.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.19

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SOLR и VCLN

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLRVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-45.66%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-12.58%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.66%

-29.25%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.98%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-24.07%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.32%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и VCLN

Текущая волатильность для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) составляет 7.48%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что SOLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLRVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.97%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

20.14%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

29.23%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

27.42%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

27.42%

-4.70%

Сравнение комиссий SOLR и VCLN

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и VCLN

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VCLN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.46%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOLR and VCLN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (8.97%) compared to SOLR (7.48%). In terms of maximum drawdown, SOLR dropped -39.46% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.45% vs 6.72% for SOLR. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SOLR has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.45% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for SOLR.

VCLN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.57% for SOLR.

SOLR is categorized as Energy Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: SmartETFs and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLR и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор