PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOLR с VCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).

SOLR и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SOLR и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOLR и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%26.72%-12.41%-0.78%-11.87%0.08%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.41%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.

SOLR

1 день
1.15%
1 месяц
-7.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.06%
1 год
33.07%
3 года*
0.41%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

VCLN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
17.13%
1 год
72.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с MLPISOLR с XESSOLR с XLESOLR с CRAKSOLR с INFR
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с DRLLVCLN с FRNWVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с CNRGVCLN с NZUSVCLN с PBW

Сравнение комиссий SOLR и VCLN

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Доходность на риск

SOLR vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRVCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.44

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.16

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

5.81

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

21.39

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.44

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.12

+0.11

Корреляция

Корреляция между SOLR и VCLN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и VCLN

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VCLN в 1.82%

TTM20252024202320222021
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.67%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.82%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOLR и VCLN

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и VCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

SOLRVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-45.66%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-12.58%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-5.09%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-24.92%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.42%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и VCLN

Текущая волатильность для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) составляет 7.70%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что SOLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOLRVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

9.57%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

21.32%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

29.83%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

27.34%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

27.34%

-4.66%