PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLR с VOLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLR returned 42.02% vs 65.79% for VOLT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности SOLR и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.23%.

SOLR

1 день
-0.46%
1 месяц
7.74%
С начала года
19.19%
6 месяцев
18.35%
1 год
42.02%
3 года*
6.70%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLR и VOLT

2026 (YTD)20252024
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		19.19%26.72%-7.59%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between SOLR and VOLT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between SOLR and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOLR и VOLT

Секторы
SOLR
VOLT

Промышленность

46.4%
48.1%

Технологии

18.5%
11.0%

Коммунальные услуги

15.0%
31.2%

Энергетика

6.8%
5.0%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Финансовые услуги

5.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SOLR
46.4%
VOLT
48.1%

Технологии

SOLR
18.5%
VOLT
11.0%

Коммунальные услуги

SOLR
15.0%
VOLT
31.2%

Энергетика

SOLR
6.8%
VOLT
5.0%

Сырьевые материалы

SOLR
5.4%
VOLT

-

Финансовые услуги

SOLR
5.3%
VOLT
0.5%

Потребительский циклический сектор

SOLR
2.6%
VOLT
3.5%

Коммуникационные услуги

SOLR

-

VOLT

-

Потребительский защитный сектор

SOLR

-

VOLT

-

Здравоохранение

SOLR

-

VOLT

-

Недвижимость

SOLR

-

VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с XLESOLR с INFRSOLR с XESSOLR с MLPI
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

SOLR vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
3.25

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.07

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

7.38

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

20.55

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

3.25

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.49

-1.13

Просадки

Сравнение просадок SOLR и VOLT

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLRVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-23.40%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-8.96%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-4.12%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-5.17%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.21%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и VOLT

SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Tema Electrification ETF (VOLT) имеют волатильность 7.61% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLRVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.84%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

17.12%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

20.39%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

24.11%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

24.11%

-1.38%

Сравнение комиссий SOLR и VOLT

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и VOLT

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.56%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOLR and VOLT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.84%) compared to SOLR (7.61%). In terms of maximum drawdown, SOLR dropped -39.46% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 42.02% for SOLR. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOLR has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 42.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for SOLR.

SOLR has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: SmartETFs and Tema. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLR и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор