Сравнение SOLR с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
SOLR и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SOLR и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOLR и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.57% | 26.72% | -12.41% | -0.78% | -11.87% | 11.48% | 19.67% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | 17.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.
SOLR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOLR и XLE
SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
SOLR vs. XLE — Ранг доходности на риск
SOLR
XLE
Сравнение SOLR c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLR | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.18 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.56 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.61 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 4.23 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.18 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.89 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SOLR и XLE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLR и XLE
Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.67% | 0.67% | 0.93% | 0.42% | 1.29% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок SOLR и XLE
Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOLR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.46% | -71.26% | +31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -18.79% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -26.04% | -13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -5.74% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -18.05% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 7.15% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLR и XLE
SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что SOLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOLR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.45% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 14.46% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 25.21% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 26.09% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 29.50% | -6.82% |