PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLR с INFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. SOLR is actively managed, while INFR is passively managed. Over the past 3 years, SOLR returned 6.72%/yr vs 5.65%/yr for INFR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности SOLR и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.

SOLR

1 день
-0.48%
1 месяц
5.27%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.00%
3 года*
6.72%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.63%
3 года*
5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLR и INFR

2026 (YTD)2025202420232022
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		18.62%26.72%-12.41%-0.78%-1.83%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%

Correlation

The correlation between SOLR and INFR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.49

The correlation between SOLR and INFR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOLR и INFR

Секторы
SOLR
INFR

Промышленность

46.4%
27.5%

Технологии

18.5%

-

Коммунальные услуги

15.0%
68.5%

Энергетика

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.4%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Промышленность

SOLR
46.4%
INFR
27.5%

Технологии

SOLR
18.5%
INFR

-

Коммунальные услуги

SOLR
15.0%
INFR
68.5%

Энергетика

SOLR
6.8%
INFR

-

Сырьевые материалы

SOLR
5.4%
INFR

-

Финансовые услуги

SOLR
5.3%
INFR

-

Потребительский циклический сектор

SOLR
2.6%
INFR

-

Коммуникационные услуги

SOLR

-

INFR

-

Потребительский защитный сектор

SOLR

-

INFR

-

Здравоохранение

SOLR

-

INFR

-

Недвижимость

SOLR

-

INFR
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с XLESOLR с XESSOLR с VOLTSOLR с MLPI
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL

Доходность на риск

SOLR vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.91

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.33

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.25

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

3.88

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа INFR равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.91

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SOLR и INFR

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и INFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLRINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-19.28%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-6.43%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.66%

-18.55%

-16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.70%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-4.92%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.04%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и INFR

SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SOLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLRINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

0.00%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

3.73%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

8.90%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

14.25%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

14.25%

+8.47%

Сравнение комиссий SOLR и INFR

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и INFR

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности INFR в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%

Часто задаваемые вопросы

SOLR and INFR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOLR has higher volatility (7.48%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, SOLR dropped -39.46% vs INFR's -19.28%.

On 3-year performance, SOLR leads with 6.72% vs 5.65% for INFR. On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOLR has performed better with a 6.72% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for SOLR.

INFR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.57% for SOLR.

They also come from different issuers: SmartETFs and ClearBridge. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.59% for INFR.

SOLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLR и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор