PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с INFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOLR с INFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR).

SOLR и INFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. INFR - это пассивный фонд от ClearBridge, который отслеживает доходность RARE Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 14 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SOLR и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOLR и INFR

2026 (YTD)2025202420232022
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%26.72%-12.41%-0.78%-1.83%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у INFR с доходностью 1.41%.

SOLR

1 день
1.15%
1 месяц
-7.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.06%
1 год
33.07%
3 года*
0.41%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
5.75%
1 год
17.33%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с MLPISOLR с XESSOLR с XLESOLR с CRAK
Часто сравнивают с INFR:
INFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с DTCRINFR с SPYINFR с QUALINFR с EFAV

Сравнение комиссий SOLR и INFR

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INFR в 0.59%.

SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Доходность на риск

SOLR vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRINFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.80

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.47

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.71

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFR равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.25

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.47

-0.25

Корреляция

Корреляция между SOLR и INFR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и INFR

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности INFR в 2.49%

TTM20252024202320222021
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.67%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOLR и INFR

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и INFR.

Загрузка...

Показатели просадок

SOLRINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-19.28%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-8.93%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-0.70%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-5.15%

-10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.27%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и INFR

SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SOLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOLRINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

0.00%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

5.25%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

14.68%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

14.63%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

14.63%

+8.05%