PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOLR с VDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Vanguard Energy ETF (VDE).

SOLR и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SOLR и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOLR и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%26.72%-12.41%-0.78%-11.87%11.48%19.67%
VDE
Vanguard Energy ETF		33.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%18.82%

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.

SOLR

1 день
1.15%
1 месяц
-7.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.06%
1 год
33.07%
3 года*
0.41%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с MLPISOLR с XESSOLR с XLESOLR с CRAK
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Сравнение комиссий SOLR и VDE

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

SOLR vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.27

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.67

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.72

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

4.92

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.88

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.28

-0.06

Корреляция

Корреляция между SOLR и VDE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и VDE

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VDE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.67%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок SOLR и VDE

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

SOLRVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-74.20%

+34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-18.91%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-26.58%

-12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-5.74%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-20.06%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

6.61%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и VDE

SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что SOLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOLRVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

6.29%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

14.31%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

25.19%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

26.53%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

29.88%

-7.20%