PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLARINDS.NS с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOLARINDS.NS с AMZN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOLARINDS.NS (Solar Industries India Limited) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. SOLARINDS.NS operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SOLARINDS.NS returned 43.46%/yr vs 25.45%/yr for AMZN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOLARINDS.NS и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Solar Industries India Limited (SOLARINDS.NS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOLARINDS.NS торгуется в INR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOLARINDS.NS показывает доходность 49.31%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции SOLARINDS.NS превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 43.46% против 25.45% соответственно.

SOLARINDS.NS

1 день
-1.53%
1 месяц
16.22%
С начала года
49.31%
6 месяцев
42.70%
1 год
7.52%
3 года*
80.00%
5 лет*
70.58%
10 лет*
43.46%

AMZN

1 день
-3.91%
1 месяц
-10.21%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.93%
3 года*
30.79%
5 лет*
14.82%
10 лет*
25.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLARINDS.NS и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOLARINDS.NS
Solar Industries India Limited		49.31%25.31%45.53%87.19%81.60%122.14%3.74%-2.00%-7.26%76.54%
AMZN
Amazon.com, Inc		12.64%10.25%48.77%82.13%-44.20%4.41%80.69%26.15%40.06%46.27%

Correlation

The correlation between SOLARINDS.NS and AMZN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

-0.01

The correlation between SOLARINDS.NS and AMZN shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solar Industries India Limited

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с SOLARINDS.NS:
SOLARINDS.NS с LAR.TOSOLARINDS.NS с EUADSOLARINDS.NS с FICDXSOLARINDS.NS с ABBNYSOLARINDS.NS с AXPSOLARINDS.NS с BRK-BSOLARINDS.NS с DSGX
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

SOLARINDS.NS vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLARINDS.NS
Ранг доходности на риск SOLARINDS.NS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLARINDS.NS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLARINDS.NS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLARINDS.NS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLARINDS.NS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLARINDS.NS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLARINDS.NS c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solar Industries India Limited (SOLARINDS.NS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLARINDS.NSAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.04

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.56

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

1.54

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

4.02

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLARINDS.NS vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLARINDS.NS на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLARINDS.NS и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLARINDS.NSAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.04

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

0.43

+1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.80

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.85

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SOLARINDS.NS и AMZN

Максимальная просадка SOLARINDS.NS за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки AMZN в -55.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLARINDS.NS и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLARINDS.NSAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-55.94%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.07%

-20.12%

-12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.07%

-32.46%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.07%

-51.53%

+18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

-51.53%

+17.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-10.90%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-11.28%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.96%

7.72%

+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLARINDS.NS и AMZN

Solar Industries India Limited (SOLARINDS.NS) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что SOLARINDS.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLARINDS.NSAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

8.17%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.13%

20.07%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

29.79%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.34%

34.87%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.15%

31.82%

+0.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLARINDS.NS и AMZN

Дивидендная доходность SOLARINDS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOLARINDS.NS
Solar Industries India Limited		0.05%0.08%0.09%10.44%0.17%0.25%0.55%0.66%0.55%0.68%0.40%0.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOLARINDS.NS и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solar Industries India Limited и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SOLARINDS.NS значения в INR, AMZN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SOLARINDS.NS and AMZN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLARINDS.NS и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор