Сравнение SOLARINDS.NS с ABBNY
SOLARINDS.NS (Solar Industries India Limited) and ABBNY (ABB Ltd) are both stocks. SOLARINDS.NS operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ABBNY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, SOLARINDS.NS returned 43.46%/yr vs 25.02%/yr for ABBNY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOLARINDS.NS и ABBNY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOLARINDS.NS торгуется в INR, в то время как ABBNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABBNY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOLARINDS.NS показывает доходность 49.31%, а ABBNY немного ниже – 47.16%. За последние 10 лет акции SOLARINDS.NS превзошли акции ABBNY по среднегодовой доходности: 43.46% против 25.02% соответственно.
SOLARINDS.NS
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 49.31%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 80.00%
- 5 лет*
- 70.58%
- 10 лет*
- 43.46%
ABBNY
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.27%
- 1 год
- 98.86%
- 3 года*
- 48.94%
- 5 лет*
- 33.21%
- 10 лет*
- 25.02%
Сравнение доходности по годам SOLARINDS.NS и ABBNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLARINDS.NS Solar Industries India Limited | 49.31% | 25.31% | 45.53% | 87.19% | 81.60% | 122.14% | 3.74% | -2.00% | -7.26% | 76.54% |
ABBNY ABB Ltd | 47.16% | 47.21% | 27.50% | 50.66% | -9.33% | 43.20% | 24.26% | 35.22% | -19.86% | 23.50% |
Correlation
The correlation between SOLARINDS.NS and ABBNY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLARINDS.NS vs. ABBNY — Ранг доходности на риск
SOLARINDS.NS
ABBNY
Сравнение SOLARINDS.NS c ABBNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solar Industries India Limited (SOLARINDS.NS) и ABB Ltd (ABBNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLARINDS.NS | ABBNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.58 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 7.86 | -7.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 29.96 | -29.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLARINDS.NS | ABBNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 3.42 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.93 | 1.33 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.56 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SOLARINDS.NS и ABBNY
Максимальная просадка SOLARINDS.NS за все время составила -65.15%, примерно равная максимальной просадке ABBNY в -67.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLARINDS.NS и ABBNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLARINDS.NS | ABBNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -67.07% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.07% | -12.65% | -20.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.07% | -20.41% | -12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.07% | -30.09% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -35.75% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -7.15% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -13.70% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.96% | 3.31% | +16.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLARINDS.NS и ABBNY
Текущая волатильность для Solar Industries India Limited (SOLARINDS.NS) составляет 9.64%, в то время как у ABB Ltd (ABBNY) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что SOLARINDS.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLARINDS.NS | ABBNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 11.21% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.13% | 23.91% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 29.06% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 25.02% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 24.26% | +7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLARINDS.NS и ABBNY
Дивидендная доходность SOLARINDS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ABBNY в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBNY ABB Ltd | 1.20% | 1.39% | 1.79% | 2.07% | 2.88% | 2.29% | 2.77% | 3.31% | 4.35% | 2.84% | 3.47% | 4.21% |
SOLARINDS.NS Solar Industries India Limited | 0.05% | 0.08% | 0.09% | 10.44% | 0.17% | 0.25% | 0.55% | 0.66% | 0.55% | 0.68% | 0.40% | 0.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOLARINDS.NS и ABBNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solar Industries India Limited и ABB Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOLARINDS.NS and ABBNY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOLARINDS.NS и ABBNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор