PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLARINDS.NS с DSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOLARINDS.NS с DSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOLARINDS.NS (Solar Industries India Limited) and DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) are both stocks. SOLARINDS.NS operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while DSGX operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SOLARINDS.NS returned 43.46%/yr vs 17.75%/yr for DSGX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOLARINDS.NS и DSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Solar Industries India Limited (SOLARINDS.NS) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOLARINDS.NS торгуется в INR, в то время как DSGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DSGX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOLARINDS.NS показывает доходность 49.31%, что значительно выше, чем у DSGX с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции SOLARINDS.NS превзошли акции DSGX по среднегодовой доходности: 43.46% против 17.75% соответственно.

SOLARINDS.NS

1 день
-1.53%
1 месяц
16.22%
С начала года
49.31%
6 месяцев
42.70%
1 год
7.52%
3 года*
80.00%
5 лет*
70.58%
10 лет*
43.46%

DSGX

1 день
-3.99%
1 месяц
6.40%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-17.82%
3 года*
4.11%
5 лет*
9.01%
10 лет*
17.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLARINDS.NS и DSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOLARINDS.NS
Solar Industries India Limited		49.31%25.31%45.53%87.19%81.60%122.14%3.74%-2.00%-7.26%76.54%
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		-9.03%-19.14%39.24%21.52%-6.71%44.20%40.33%65.55%1.60%24.47%

Correlation

The correlation between SOLARINDS.NS and DSGX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solar Industries India Limited

The Descartes Systems Group Inc.

Часто сравнивают с SOLARINDS.NS:
SOLARINDS.NS с LAR.TOSOLARINDS.NS с EUADSOLARINDS.NS с FICDXSOLARINDS.NS с AMZNSOLARINDS.NS с ABBNYSOLARINDS.NS с AXPSOLARINDS.NS с BRK-B
Часто сравнивают с DSGX:
DSGX с MANHDSGX с AZPNDSGX с WTC.AXDSGX с SPYDSGX с VOODSGX с QQQDSGX с ERIE

Доходность на риск

SOLARINDS.NS vs. DSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLARINDS.NS
Ранг доходности на риск SOLARINDS.NS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLARINDS.NS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLARINDS.NS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLARINDS.NS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLARINDS.NS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLARINDS.NS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DSGX
Ранг доходности на риск DSGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLARINDS.NS c DSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solar Industries India Limited (SOLARINDS.NS) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLARINDS.NSDSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.48

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-0.51

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.45

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

-0.84

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLARINDS.NS vs. DSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLARINDS.NS на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа DSGX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLARINDS.NS и DSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLARINDS.NSDSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.48

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

0.30

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.62

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.64

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SOLARINDS.NS и DSGX

Максимальная просадка SOLARINDS.NS за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки DSGX в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLARINDS.NS и DSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLARINDS.NSDSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-46.71%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.07%

-39.84%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.07%

-46.71%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.07%

-46.71%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

-46.71%

+12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-33.22%

+31.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-9.52%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.96%

21.22%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLARINDS.NS и DSGX

Текущая волатильность для Solar Industries India Limited (SOLARINDS.NS) составляет 9.64%, в то время как у The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что SOLARINDS.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLARINDS.NSDSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

15.05%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.13%

31.75%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

39.25%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.34%

29.99%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.15%

28.86%

+3.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLARINDS.NS и DSGX

Дивидендная доходность SOLARINDS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как DSGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOLARINDS.NS
Solar Industries India Limited		0.05%0.08%0.09%10.44%0.17%0.25%0.55%0.66%0.55%0.68%0.40%0.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOLARINDS.NS и DSGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solar Industries India Limited и The Descartes Systems Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SOLARINDS.NS значения в INR, DSGX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SOLARINDS.NS and DSGX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLARINDS.NS и DSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор