PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOLARINDS.NS с SOXL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLARINDS.NS с SOXL.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SOLARINDS.NS (Solar Industries India Limited) is a stock, while SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past year, SOLARINDS.NS returned 27.65% vs 426.39% for SOXL.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOLARINDS.NS и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Solar Industries India Limited (SOLARINDS.NS) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOLARINDS.NS торгуется в INR, в то время как SOXL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL.L были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOLARINDS.NS показывает доходность 55.31%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 227.50%.

SOLARINDS.NS

1 день
3.04%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
47.22%
С начала года
55.31%
1 год
27.65%
3 года*
71.52%
5 лет*
64.57%
10 лет*
40.21%
Всё время*
47.20%

SOXL.L

1 день
0.00%
1 месяц
-66.12%
6 месяцев
109.78%
С начала года
227.50%
1 год
426.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLARINDS.NS и SOXL.L

2026 (YTD)20252024
SOLARINDS.NS
Solar Industries India Limited		55.31%25.31%13.08%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		227.50%16.74%-54.99%

Correlation

The correlation between SOLARINDS.NS and SOXL.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solar Industries India Limited

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с SOLARINDS.NS:
SOLARINDS.NS с AMZNSOLARINDS.NS с ABBNYSOLARINDS.NS с BRK-BSOLARINDS.NS с DSGXSOLARINDS.NS с MITSYSOLARINDS.NS с GOOGSOLARINDS.NS с OXY
Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с FSELXSOXL.L с MUUSOXL.L с 2MU.LSOXL.L с USDSOXL.L с SOXL

Доходность на риск

SOLARINDS.NS vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLARINDS.NS
Ранг доходности на риск SOLARINDS.NS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLARINDS.NS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLARINDS.NS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLARINDS.NS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLARINDS.NS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLARINDS.NS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLARINDS.NS c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solar Industries India Limited (SOLARINDS.NS) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOLARINDS.NSSOXL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.83

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.90

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

6.47

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

19.95

-16.96

SOLARINDS.NS vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLARINDS.NS на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SOXL.L равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLARINDS.NS и SOXL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOLARINDS.NS и SOXL.L

Максимальная просадка SOLARINDS.NS за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLARINDS.NS и SOXL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLARINDS.NSSOXL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.27%

-95.52%

+61.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-69.12%

+47.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-69.12%

+69.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-58.57%

+48.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

22.37%

-9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLARINDS.NS и SOXL.L

Текущая волатильность для Solar Industries India Limited (SOLARINDS.NS) составляет 10.00%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 74.31%. Это указывает на то, что SOLARINDS.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLARINDS.NSSOXL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

74.31%

-64.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

133.77%

-108.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

158.28%

-125.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.43%

145.73%

-109.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.54%

145.73%

-114.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLARINDS.NS и SOXL.L

Ни SOLARINDS.NS, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOLARINDS.NS
Solar Industries India Limited		0.00%0.08%0.09%0.12%0.17%0.25%0.55%0.66%0.55%0.42%2.00%2.55%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOLARINDS.NS and SOXL.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLARINDS.NS и SOXL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор