Сравнение SOLARINDS.NS с MITSY
SOLARINDS.NS (Solar Industries India Limited) and MITSY (Mitsui & Company Ltd) are both stocks. SOLARINDS.NS operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MITSY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, SOLARINDS.NS returned 40.21%/yr vs 22.34%/yr for MITSY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOLARINDS.NS и MITSY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOLARINDS.NS торгуется в INR, в то время как MITSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MITSY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOLARINDS.NS показывает доходность 55.31%, что значительно выше, чем у MITSY с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции SOLARINDS.NS превзошли акции MITSY по среднегодовой доходности: 40.21% против 22.34% соответственно.
SOLARINDS.NS
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 47.22%
- С начала года
- 55.31%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 71.52%
- 5 лет*
- 64.57%
- 10 лет*
- 40.21%
- Всё время*
- 47.20%
MITSY
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -5.14%
- С начала года
- 6.33%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- 27.82%
- 10 лет*
- 22.34%
- Всё время*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам SOLARINDS.NS и MITSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLARINDS.NS Solar Industries India Limited | 55.31% | 25.31% | 45.53% | 53.75% | 81.60% | 122.14% | 3.74% | -2.00% | -7.26% | 75.94% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 6.33% | 50.17% | 16.52% | 28.89% | 36.35% | 31.26% | 6.68% | 17.02% | 3.71% | 13.42% |
Correlation
The correlation between SOLARINDS.NS and MITSY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLARINDS.NS vs. MITSY — Ранг доходности на риск
SOLARINDS.NS
MITSY
Сравнение SOLARINDS.NS c MITSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solar Industries India Limited (SOLARINDS.NS) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLARINDS.NS | MITSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.96 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 5.98 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLARINDS.NS и MITSY
Максимальная просадка SOLARINDS.NS за все время составила -34.27%, что больше максимальной просадки MITSY в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLARINDS.NS и MITSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLARINDS.NS | MITSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -31.76% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -31.76% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.07% | -31.76% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.07% | -31.76% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -31.76% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.89% | +25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -10.09% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 10.39% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLARINDS.NS и MITSY
Solar Industries India Limited (SOLARINDS.NS) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Mitsui & Company Ltd (MITSY) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что SOLARINDS.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLARINDS.NS | MITSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 8.55% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 25.58% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.50% | 32.02% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.43% | 29.54% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 26.49% | +5.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLARINDS.NS и MITSY
Ни SOLARINDS.NS, ни MITSY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSY Mitsui & Company Ltd | 0.00% | 1.17% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 3.82% | 0.00% |
SOLARINDS.NS Solar Industries India Limited | 0.00% | 0.08% | 0.09% | 0.12% | 0.17% | 0.25% | 0.55% | 0.66% | 0.55% | 0.42% | 2.00% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOLARINDS.NS и MITSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solar Industries India Limited и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOLARINDS.NS and MITSY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOLARINDS.NS и MITSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор