Сравнение SOL-USD с PYPL
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 11.54%/yr vs -31.18%/yr for PYPL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -46.20%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью -28.41%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -26.54%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -49.40%
- 1 год
- -56.07%
- 3 года*
- 64.54%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -46.20% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 121.28% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and PYPL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. PYPL — Ранг доходности на риск
SOL-USD
PYPL
Сравнение SOL-USD c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.88 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.54 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и PYPL
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -87.30% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -49.92% | -24.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -57.34% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -87.30% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -86.42% | +11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.41% | -35.90% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.87% | 28.60% | +24.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и PYPL
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 7.01% | +10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.84% | 31.72% | +15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 39.10% | +21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.38% | 42.08% | +40.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.84% | 38.77% | +61.07% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and PYPL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.43%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs PYPL's -87.30%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор