Сравнение SOL-USD с PEP
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 2.73%/yr for PEP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 13.44% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and PEP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between SOL-USD and PEP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. PEP — Ранг доходности на риск
SOL-USD
PEP
Сравнение SOL-USD c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.83 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.11 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и PEP
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -73.92% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -16.25% | -58.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -29.17% | -47.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -30.32% | -65.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -17.75% | -56.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -13.65% | -37.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 6.37% | +46.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и PEP
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 5.39% | +12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 14.62% | +32.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 21.71% | +38.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 18.39% | +63.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 19.67% | +80.15% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and PEP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор