Сравнение SOL-USD с BABA
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs -10.74%/yr for BABA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -22.32%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 18.52% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and BABA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. BABA — Ранг доходности на риск
SOL-USD
BABA
Сравнение SOL-USD c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.06 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.12 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и BABA
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -80.09% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -39.94% | -34.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -39.94% | -36.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -72.48% | -23.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -62.20% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -37.56% | -13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 19.58% | +33.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и BABA
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 10.07% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 29.24% | +17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 43.83% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 51.40% | +30.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 43.40% | +56.42% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and BABA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор