Сравнение SOL-USD с AVUV
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, SOL-USD returned 9.25%/yr vs 10.85%/yr for AVUV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 18.87%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 36.82%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL-USD и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 18.87% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 64.89% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and AVUV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between SOL-USD and AVUV shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. AVUV — Ранг доходности на риск
SOL-USD
AVUV
Сравнение SOL-USD c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.36 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.65 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 13.81 | -15.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.11 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.56 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и AVUV
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -49.42% | -46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -7.95% | -66.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -28.79% | -47.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -28.79% | -67.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -0.44% | -74.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -7.94% | -43.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 2.67% | +49.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и AVUV
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 4.29% | +12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 11.39% | +35.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 17.57% | +42.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 22.75% | +59.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 28.29% | +71.53% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and AVUV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор