Сравнение SOL-USD с AVDV
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, SOL-USD returned 9.25%/yr vs 13.33%/yr for AVDV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.22%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 40.16%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL-USD и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 13.22% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 46.71% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and AVDV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. AVDV — Ранг доходности на риск
SOL-USD
AVDV
Сравнение SOL-USD c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.46 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.06 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 12.34 | -13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.54 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.77 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.78 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и AVDV
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -43.01% | -53.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -13.19% | -61.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -14.17% | -62.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -28.08% | -68.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -3.74% | -71.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -6.77% | -44.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 3.26% | +49.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и AVDV
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 5.49% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 13.49% | +33.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 15.92% | +44.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 17.35% | +65.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 19.75% | +80.07% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and AVDV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs AVDV's -43.01%.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор