Сравнение SOL-USD с ASML
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 22.97%/yr for ASML. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 77.53% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and ASML is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. ASML — Ранг доходности на риск
SOL-USD
ASML
Сравнение SOL-USD c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 7.83 | -8.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 21.08 | -22.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и ASML
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -90.00% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -17.85% | -57.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -45.38% | -30.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -56.84% | -39.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -1.89% | -71.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -28.12% | -23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 6.63% | +46.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и ASML
Solana (SOL-USD) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 17.62% и 17.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 17.27% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 34.58% | +12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 42.75% | +17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 42.44% | +39.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 38.72% | +61.10% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and ASML have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор