Сравнение SOL-USD с AAPL
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 18.59%/yr for AAPL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и AAPL
Correlation
The correlation between SOL-USD and AAPL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
SOL-USD
AAPL
Сравнение SOL-USD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.40 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 8.47 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и AAPL
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -81.80% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -13.80% | -61.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -33.36% | -42.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -33.36% | -62.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -7.64% | -66.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -29.59% | -21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 5.53% | +47.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и AAPL
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 6.73% | +10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 16.53% | +30.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 22.64% | +37.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 27.52% | +54.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 28.92% | +70.90% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and AAPL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор