Сравнение SOL-USD с ^GSPC
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 11.84%/yr for ^GSPC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.56%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 34.63% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and ^GSPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between SOL-USD and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SOL-USD
^GSPC
Сравнение SOL-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.53 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 11.37 | -12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и ^GSPC
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -56.78% | -39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -9.10% | -65.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -18.90% | -57.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -25.43% | -70.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -2.34% | -71.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -10.72% | -40.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 2.02% | +51.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и ^GSPC
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 4.43% | +13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 9.70% | +37.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 12.38% | +47.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 16.97% | +65.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 18.09% | +81.73% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and ^GSPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор