PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFX с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFX с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. SOFX is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, SOFX returned -5.66% vs 92.25% for QTUM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности SOFX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFX показывает доходность -65.82%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.

SOFX

1 день
5.43%
1 месяц
9.47%
С начала года
-65.82%
6 месяцев
-74.15%
1 год
-5.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFX и QTUM

2026 (YTD)2025
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		-65.82%44.42%
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%36.45%

Correlation

The correlation between SOFX and QTUM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.55

The correlation between SOFX and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOFX и QTUM

Секторы
SOFX
QTUM

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

9.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

84.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SOFX
100.0%
QTUM

-

Сырьевые материалы

SOFX

-

QTUM

-

Коммуникационные услуги

SOFX

-

QTUM
5.3%

Потребительский циклический сектор

SOFX

-

QTUM
0.8%

Потребительский защитный сектор

SOFX

-

QTUM

-

Энергетика

SOFX

-

QTUM

-

Здравоохранение

SOFX

-

QTUM
0.7%

Промышленность

SOFX

-

QTUM
9.0%

Недвижимость

SOFX

-

QTUM

-

Технологии

SOFX

-

QTUM
84.2%

Коммунальные услуги

SOFX

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с SOFX:
SOFX с MVLLSOFX с KORUSOFX с XTJLSOFX с ADBGSOFX с BILSOFX с INTWSOFX с QQQT
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

SOFX vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFX
Ранг доходности на риск SOFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFXQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
3.53

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
4.16

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.54

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

6.08

-6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

22.92

-23.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFX vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFXQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

3.53

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

1.07

-1.40

Просадки

Сравнение просадок SOFX и QTUM

Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFXQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-38.45%

-44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.23%

-15.26%

-67.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.29%

-1.35%

-77.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.44%

-8.25%

-34.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.57%

4.04%

+43.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFX и QTUM

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 31.43% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFXQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.43%

9.78%

+21.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.61%

20.32%

+57.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.93%

26.27%

+85.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.28%

26.56%

+95.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.28%

27.16%

+95.12%

Сравнение комиссий SOFX и QTUM

SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFX и QTUM

Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.06%, что больше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		37.06%12.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOFX and QTUM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFX has higher volatility (31.43%) compared to QTUM (9.78%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, QTUM leads with 92.25% vs -5.66% for SOFX. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 92.25% return vs -5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.

SOFX has the higher dividend yield at 37.06%, compared with 0.70% for QTUM.

SOFX is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFX и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор