Сравнение SOFX с MULL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SOFX returned -13.23% vs 6074.28% for MULL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности SOFX и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFX показывает доходность -67.58%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.

SOFX

1 день: -12.03%

1 месяц: 1.43%

С начала года: -67.58%

6 месяцев: -74.61%

1 год: -13.23%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

MULL

1 день: 2.92%

1 месяц: 216.81%

С начала года: 936.86%

6 месяцев: 1,369.93%

1 год: 6,074.28%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFX и MULL

	2026 (YTD)	2025
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF	-67.58%	44.42%
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	936.86%	352.16%

Correlation

The correlation between SOFX and MULL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.19
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.	0.35

The correlation between SOFX and MULL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOFX и MULL

Секторы

SOFX

MULL

Финансовые услуги

100.0%

Сырьевые материалы

Коммуникационные услуги

Потребительский циклический сектор

Потребительский защитный сектор

Энергетика

Здравоохранение

Промышленность

Недвижимость

Технологии

66.7%

Коммунальные услуги

Финансовые услуги

SOFX

Коммунальные услуги

SOFX

MULL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF

Название символа

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с SOFX:

SOFX с MVLL SOFX с KORU SOFX с XTJL SOFX с ADBG SOFX с BIL SOFX с INTW SOFX с QTAP

Часто сравнивают с MULL:

MULL с MUU MULL с XXXX MULL с SOXL MULL с TECL MULL с NFLU MULL с APPX MULL с DZZ

Доходность на риск

SOFX vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MULL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFX c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SOFX	MULL	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.12	46.71	-46.83
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.62	7.02	-6.40
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.07	1.89	-0.81
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.16	116.34	-116.50
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.28	390.40	-390.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFX vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 46.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFX и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SOFX	MULL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.12	46.71	-46.83
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.35	7.45	-7.80

Просадки

Сравнение просадок SOFX и MULL

Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	SOFX	MULL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.23%	-72.29%	-10.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-83.23%	-53.09%	-30.14%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-80.35%	0.00%	-80.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-42.33%	-20.62%	-21.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	47.31%	15.79%	+31.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFX и MULL

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) составляет 31.12%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 55.41%. Это указывает на то, что SOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	SOFX	MULL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	31.12%	55.41%	-24.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	77.48%	105.59%	-28.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	111.80%	132.38%	-20.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	122.37%	136.22%	-13.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	122.37%	136.22%	-13.85%

Сравнение комиссий SOFX и MULL

SOFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFX и MULL

Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.07%, что больше доходности MULL в 0.04%

Позиция	TTM	2025
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	0.04%	0.39%
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF	39.07%	12.67%

Часто задаваемые вопросы

SOFX and MULL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (55.41%) compared to SOFX (31.12%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs -13.23% for SOFX. On fees, SOFX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SOFX has been the lower-risk option at 31.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs -13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOFX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

SOFX has the higher dividend yield at 39.07%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFX и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение SOFX с MULL

Доходность

Сравнение доходности SOFX и MULL

Доходность по периодам

SOFX

MULL

Сравнение доходности по годам SOFX и MULL

Correlation

Сравнение распределения секторов SOFX и MULL

Секторы

SOFX

MULL

SOFX

MULL

SOFX

MULL

SOFX

MULL

SOFX

MULL

SOFX

MULL

SOFX

MULL

SOFX

MULL

SOFX

MULL

SOFX

MULL

SOFX

MULL

SOFX

MULL

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SOFX vs. MULL — Ранг доходности на риск

SOFX

MULL

Сравнение SOFX c MULL - Риск-скорректированная доходность

SOFX vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок SOFX и MULL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SOFX и MULL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий SOFX и MULL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFX и MULL

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both SOFX and MULL in my portfolio?

Which is riskier, SOFX or MULL?

Which ETF is better, SOFX or MULL?

Which ETF has performed better, SOFX or MULL?

Which ETF is cheaper, SOFX or MULL?

Which ETF pays a higher dividend yield, SOFX or MULL?

What is the main difference between SOFX and MULL?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для SOFX и MULL