Сравнение SOFX с IWMY
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. SOFX is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, SOFX returned -30.62% vs 21.49% for IWMY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -66.03%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 15.11%.
SOFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 16.97%
- С начала года
- -66.03%
- 6 месяцев
- -69.35%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.03% | 54.87% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 15.11% | 7.63% |
Correlation
The correlation between SOFX and IWMY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between SOFX and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
SOFX
IWMY
Сравнение SOFX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.87 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 6.09 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и IWMY
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -18.72% | -64.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | -11.57% | -71.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -0.65% | -78.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.68% | -2.94% | -40.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.92% | 3.54% | +47.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 35.19% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.19% | 6.15% | +29.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.80% | 13.54% | +64.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.49% | 16.36% | +95.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.69% | 15.93% | +105.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.69% | 15.93% | +105.76% |
Сравнение комиссий SOFX и IWMY
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и IWMY
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.29%, что меньше доходности IWMY в 43.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.68% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 37.29% | 12.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and IWMY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFX has higher volatility (35.19%) compared to IWMY (6.15%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.49% vs -30.62% for SOFX. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.49% return vs -30.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
IWMY has the higher dividend yield at 43.68%, compared with 37.29% for SOFX.
SOFX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор