PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFX с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFX с IWMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. SOFX is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, SOFX returned -13.23% vs 23.33% for IWMY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.

Доходность

Сравнение доходности SOFX и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFX показывает доходность -67.58%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 12.25%.

SOFX

1 день
-12.03%
1 месяц
1.43%
С начала года
-67.58%
6 месяцев
-74.61%
1 год
-13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMY

1 день
-1.36%
1 месяц
3.06%
С начала года
12.25%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFX и IWMY

2026 (YTD)2025
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		-67.58%44.42%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		12.25%7.47%

Correlation

The correlation between SOFX and IWMY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.58

The correlation between SOFX and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с SOFX:
SOFX с MVLLSOFX с KORUSOFX с XTJLSOFX с ADBGSOFX с BILSOFX с INTWSOFX с QTAP
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY

Доходность на риск

SOFX vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFX
Ранг доходности на риск SOFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFX c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFXIWMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.49

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.02

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.03

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

6.66

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFX vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IWMY равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFX и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFXIWMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.49

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.95

-1.30

Просадки

Сравнение просадок SOFX и IWMY

Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и IWMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFXIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-18.72%

-64.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.23%

-11.57%

-71.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.35%

-1.36%

-78.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.33%

-2.98%

-39.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.31%

3.51%

+43.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFX и IWMY

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFXIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.12%

5.42%

+25.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.48%

12.62%

+64.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

15.69%

+96.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.37%

15.75%

+106.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.37%

15.75%

+106.62%

Сравнение комиссий SOFX и IWMY

SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFX и IWMY

Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.07%, что меньше доходности IWMY в 45.96%

ПозицияTTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		45.96%63.33%107.92%11.34%
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		39.07%12.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOFX and IWMY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFX has higher volatility (31.12%) compared to IWMY (5.42%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs IWMY's -18.72%.

On 1-year performance, IWMY leads with 23.33% vs -13.23% for SOFX. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 23.33% return vs -13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.

IWMY has the higher dividend yield at 45.96%, compared with 39.07% for SOFX.

SOFX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.99% for IWMY.

IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFX и IWMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор