PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOFX с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFX с DBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. SOFX is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, SOFX returned -61.88% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности SOFX и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFX показывает доходность -66.88%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.

SOFX

1 день
-6.27%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
-66.87%
С начала года
-66.88%
1 год
-61.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFX и DBE

2026 (YTD)2025
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		-66.88%54.87%
DBE
Invesco DB Energy Fund		68.39%-10.78%

Correlation

The correlation between SOFX and DBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

-0.04

The correlation between SOFX and DBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с SOFX:
SOFX с MVLLSOFX с ADBGSOFX с GEMGSOFX с KORUSOFX с XTJLSOFX с BILSOFX с SPUU
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

SOFX vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFX
Ранг доходности на риск SOFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFX c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOFXDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.61

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.21

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.34

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

7.00

-8.14

SOFX vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFX и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOFX и DBE

Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFXDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-86.69%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.23%

-24.72%

-58.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.93%

-36.07%

-43.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.05%

-57.19%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.35%

8.26%

+46.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFX и DBE

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFXDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.93%

11.68%

+14.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.62%

32.70%

+43.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.96%

35.99%

+74.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.50%

29.88%

+90.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.50%

28.39%

+92.11%

Сравнение комиссий SOFX и DBE

SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFX и DBE

Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%, что больше доходности DBE в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		38.24%12.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOFX and DBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFX has higher volatility (25.93%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -61.88% for SOFX. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -61.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.

SOFX has the higher dividend yield at 38.24%, compared with 2.29% for DBE.

SOFX is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFX и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор