Сравнение SOFX с CGMU
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, SOFX returned -64.55% vs 6.15% for CGMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -67.13%, что значительно ниже, чем у CGMU с доходностью 1.45%.
SOFX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- -66.16%
- С начала года
- -67.13%
- 1 год
- -64.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -67.13% | 54.87% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.45% | 5.43% |
Correlation
The correlation between SOFX and CGMU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. CGMU — Ранг доходности на риск
SOFX
CGMU
Сравнение SOFX c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.58 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.42 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.63 | -8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и CGMU
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и CGMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -4.11% | -79.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | -2.55% | -80.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.08% | -0.83% | -79.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.14% | -0.83% | -44.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.58% | 0.81% | +53.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и CGMU
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.97% | 0.54% | +24.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.57% | 1.76% | +74.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.89% | 2.29% | +108.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.34% | 3.43% | +116.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.34% | 3.43% | +116.91% |
Сравнение комиссий SOFX и CGMU
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и CGMU
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.53%, что больше доходности CGMU в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.35% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 38.53% | 12.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and CGMU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFX has higher volatility (24.97%) compared to CGMU (0.54%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs CGMU's -4.11%.
On 1-year performance, CGMU leads with 6.15% vs -64.55% for SOFX. On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGMU has performed better with a 6.15% return vs -64.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 38.53%, compared with 3.35% for CGMU.
SOFX is categorized as Leveraged Equities, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Capital Group. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.27% for CGMU.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор