Сравнение SOFR с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
SOFR и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SOFR и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.53% | 7.39% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.53%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и JPIE
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
SOFR vs. JPIE — Ранг доходности на риск
SOFR
JPIE
Сравнение SOFR c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 2.74 | +2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 3.66 | +3.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.69 | +2.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 3.37 | +6.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 18.43 | +24.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 2.74 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | 0.95 | +4.07 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и JPIE составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и JPIE
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и JPIE
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -9.96% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -1.68% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.17% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.31% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и JPIE
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.87% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 1.09% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 2.11% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 3.57% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 3.57% | -2.72% |