Сравнение SOFR с CARY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Angel Oak Income ETF (CARY).
SOFR и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SOFR и CARY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 0.51% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 7.54% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и CARY
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Доходность на риск
SOFR vs. CARY — Ранг доходности на риск
SOFR
CARY
Сравнение SOFR c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 3.05 | +2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 4.48 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.66 | +2.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 4.91 | +5.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 18.21 | +24.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 3.05 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | 2.82 | +2.20 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и CARY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и CARY
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности CARY в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и CARY
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -1.28% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -1.28% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.22% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.34% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и CARY
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у Angel Oak Income ETF (CARY) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.89% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 1.27% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 2.05% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 2.18% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 2.18% | -1.33% |