Сравнение SOFR с QDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).
SOFR и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SOFR и QDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 20.16% | 7.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и QDVO
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QDVO в 0.55%.
Доходность на риск
SOFR vs. QDVO — Ранг доходности на риск
SOFR
QDVO
Сравнение SOFR c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 1.14 | +3.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 1.79 | +5.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.26 | +2.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 2.13 | +8.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 7.94 | +35.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 1.14 | +3.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | 0.92 | +4.09 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и QDVO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и QDVO
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности QDVO в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и QDVO
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и QDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -17.75% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -10.24% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.70% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.51% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.75% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и QDVO
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 5.38% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 9.78% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 18.61% | -17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 18.01% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 18.01% | -17.16% |