Сравнение SOFR с AINP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Allspring Income Plus ETF (AINP).
SOFR и AINP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SOFR и AINP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 0.39% |
AINP Allspring Income Plus ETF | -0.28% | 7.53% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью -0.28%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и AINP
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AINP в 0.36%.
Доходность на риск
SOFR vs. AINP — Ранг доходности на риск
SOFR
AINP
Сравнение SOFR c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 1.35 | +3.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 1.94 | +5.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.27 | +2.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 1.97 | +8.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 7.27 | +35.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 1.35 | +3.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | 1.24 | +3.77 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и AINP составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и AINP
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности AINP в 5.49%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.49% | 5.03% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и AINP
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и AINP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -2.61% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -2.51% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.50% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.46% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.68% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и AINP
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у Allspring Income Plus ETF (AINP) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.57% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 2.18% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 3.78% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 3.62% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 3.62% | -2.77% |