Сравнение SOFR с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
SOFR и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOFR и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 1.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOFR показывает доходность 0.90%, а USFR немного выше – 0.93%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и USFR
SOFR берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SOFR vs. USFR — Ранг доходности на риск
SOFR
USFR
Сравнение SOFR c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 14.37 | -9.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 42.77 | -35.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 10.64 | -6.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 103.21 | -93.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 658.56 | -615.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 14.37 | -9.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | 1.57 | +3.45 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и USFR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и USFR
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и USFR
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -1.36% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -0.04% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.16% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.01% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и USFR
Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) имеют волатильность 0.08% и 0.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.08% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 0.19% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.29% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 0.41% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 0.81% | +0.04% |