Сравнение SOFI с SPOT
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 13.34% |
Correlation
The correlation between SOFI and SPOT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between SOFI and SPOT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.85B
SPOT:
$100.87B
SOFI:
$0.44
SPOT:
€12.94
SOFI:
37.35
SPOT:
32.21
SOFI:
4.55
SPOT:
4.98
SOFI:
2.11
SPOT:
10.87
SOFI:
$4.73B
SPOT:
€17.60B
SOFI:
$3.39B
SPOT:
€5.68B
SOFI:
$1.40B
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. SPOT — Ранг доходности на риск
SOFI
SPOT
Сравнение SOFI c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.67 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -1.16 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и SPOT
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, примерно равная максимальной просадке SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -80.51% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -46.80% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -46.80% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -76.39% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -37.88% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -30.87% | -20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 27.16% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и SPOT
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 16.23%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 16.23% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 37.28% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 45.28% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 47.58% | +19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 47.36% | +24.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и SPOT
Ни SOFI, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и SPOT
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and SPOT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs SPOT's -80.51%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор