Сравнение SOFI с PDD
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs -7.73%/yr for PDD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у PDD с доходностью -28.07%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 23.34% |
Correlation
The correlation between SOFI and PDD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between SOFI and PDD shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.85B
PDD:
$120.71B
SOFI:
$0.44
PDD:
CN¥64.39
SOFI:
37.35
PDD:
8.58
SOFI:
4.55
PDD:
1.86
SOFI:
2.11
PDD:
1.94
SOFI:
$4.73B
PDD:
CN¥441.76B
SOFI:
$3.39B
PDD:
CN¥247.30B
SOFI:
$1.40B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. PDD — Ранг доходности на риск
SOFI
PDD
Сравнение SOFI c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.52 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -1.08 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и PDD
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -87.41% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -41.14% | -11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -48.40% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -80.88% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -59.79% | +11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -39.32% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 19.55% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и PDD
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 14.35% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 25.50% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 32.48% | +24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 68.09% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 69.37% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и PDD
Ни SOFI, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и PDD
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and PDD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to PDD (14.35%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs PDD's -87.41%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор