Сравнение SOFI с NFLX
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs 10.45%/yr for NFLX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -14.31%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам SOFI и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 10.05% |
Correlation
The correlation between SOFI and NFLX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between SOFI and NFLX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.85B
NFLX:
$345.34B
SOFI:
$0.44
NFLX:
$3.09
SOFI:
37.35
NFLX:
25.99
SOFI:
4.55
NFLX:
7.41
SOFI:
2.11
NFLX:
11.09
SOFI:
$4.73B
NFLX:
$46.89B
SOFI:
$3.39B
NFLX:
$22.99B
SOFI:
$1.40B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. NFLX — Ранг доходности на риск
SOFI
NFLX
Сравнение SOFI c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.81 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.78 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -1.35 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и NFLX
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -81.99% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -43.35% | -9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -43.35% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -75.95% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -40.01% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -24.91% | -26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 25.19% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и NFLX
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 5.85% | +11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 24.58% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 33.05% | +23.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 43.09% | +23.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 41.49% | +30.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и NFLX
Ни SOFI, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и NFLX
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and NFLX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs NFLX's -81.99%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор